STANDART XATOLIKLARDAN TARQOQLIGI. MULTIKOLLENIARLIK

Abstract

Ushbu maqolada chiziqli regressiya modellarida uchraydigan ikki asosiy muammo — standart xatoliklarning tarqoqligi va multikollinearlikning baholash natijalariga ko‘rsatadigan ta’siri chuqur tahlil qilinadi. Ekonometrik modellashtirish jarayonida regressiya koeffitsientlarining ishonchliligi, birinchi navbatda, ularning atrofidagi standart xatoliklarning barqarorligi va mustaqil o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasiga bevosita taalluqlidir. Tadqiqotda standart xatoliklarning notekis tarqoqligi baholash aniqligini pasaytirishi, multikollinearlik esa parametrlarning statistik ahamiyatini susaytirishi mumkinligi ilmiy asosda bayon etiladi. Mazkur maqolada Variance Inflation Factor (VIF), korrelyatsiya matritsasi hamda yordamchi regressiyalar kabi diagnostika usullarining qo‘llanishi yoritilib, muammolarni bartaraf etishning amaliy yechimlari ham taklif etiladi. Real iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida qurilgan model misolida standart xatoliklar tarqoqligi va multikollinearlikning regressiya sifatiga ta’siri solishtirma tahlil qilinadi. Maqola natijalari ekonometrik modellashtirishda qaror qabul qiluvchi subyektlar uchun model aniqligi, diagnostika testlari va statistik baholashlarning to‘g‘ri qo‘llanishiga oid amaliy tavsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi